题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假设当前时刻标的资产的价格是103,执行价格是100的看涨期权的价格为5.3,距离到期还有3个月,theta是-7.5,1年的交易天数按250天计算,那么在其他参数不变的情况下,2天后期权的价格是()。
A.4.36
B.5.24
C.5.36
D.5.42
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A.4.36
B.5.24
C.5.36
D.5.42
A.8.63
B.9.39
C.8.82
D.9.20
A.12.58
B.13.9
C.13.99
D.14.28
A.2.53
B.2.37
C.2.48
D.2.32
期权费会随着_______而增加。
A.到期期限延长;
B.标的资产波动性的减弱;
C.执行价格的降低;
D.B与C正确。
。以T为函数的股票价格分布是什么?将结果以
,r和S。来表示。 (c)当把0~T时间段划分为3个子时间段,且每个子时间段具有不同的利率和波动率时,对应于(a)和(b)的答案分别是什么? (d)证明当无风险利率r和波动率σ分别为时间的已知函数时,在风险中性世界里T时刻的股票价格分布为
式中,
为r的平均值,
等于σ2的平均值,S0为当前股票价格。