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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

当标的资产价格等于执行价格时，下列说法错误的是（)。

A.期权是平值期权

B.期权的时间价值最大

C.期权的内涵价值最大

D.期权很容易在虚值与实值之间变化

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第1题

当无风险利率恒定且标的资产与利率负相关时()。

A.期货价格低于远期价格

B.期货价格高于远期价格

C.期货价格等于远期价格

D.二者之间的关系无法确定

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第2题

当标的资产与利率呈正相关时，期货价格与远期价格的关系是()。

A.期货价格低于远期价格

B.期货价格等于远期价格

C.期货价格高于远期价格

D.无法确定

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第3题

对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前价

值为零。 ()

A．正确

B．错误

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第4题

下列关于远期合约的说法，错误的是（)。

A、远期合约中的买方，又被称为多头，是指在未来特定日期，以特定价格购买标的资产的一方;远期合约的卖方，又被称为空头，是指在未来特定日期，以特定价格卖出标的资产的一方

B、远期合约的本质在于确定未来的交易价格，以达到规避风险的目的

C、订立远期合约时，空头需要向多头支付一定的保证金费用

D、当最初订立远期合约时，远期价格和交割价格是相同的，之后，远期价格将可能偏离交割价格

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第5题

下列因素中，与欧式看跌期权价格呈正相关关系的是（)。

A.标的资产波动率

B.期权到期前标的资产支付的红利

C.标的资产价格

D.期权执行价格

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第6题

对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为______元时，标的资产的

价格是90元，一年期利率是5%(假设连续复利)。 ()

A．12.58

B．13.9

C．13.99

D．14.28

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第7题

当无风险利率恒定，且对所有到期日都不变时，交割日相同的远期价格和期货价格的关系是()。

A.相等

B.前者大于后者

C.后者大于前者

D.取决于标的资产价格与利率的相关性

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第8题

在看跌期权的估价中，看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。（)

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第9题

期权的标的资产是50ETF，价格为2.40元，投资者卖出执行价格为2.45的看跌期权，权利金为0.08元，那么损益平衡点是（)。

A.2.53

B.2.37

C.2.48

D.2.32

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第10题

期权费会随着_______而增加。A．到期期限延长；B．标的资产波动性的减弱；C．执行价格的降低；D．B与C正

期权费会随着_______而增加。

A．到期期限延长；

B．标的资产波动性的减弱；

C．执行价格的降低；

D．B与C正确。

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第11题

如果标的资产的系统性风险小于零，则()。

A.期货价格低于预期的未来现货价格

B.期货价格高于预期的未来现货价格

C.期货价格等于预期的未来现货价格

D.期货价格与预期的未来现货价格之间的关系由已知条件不能确定

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