题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当无风险利率恒定且标的资产与利率负相关时()。
A.期货价格低于远期价格
B.期货价格高于远期价格
C.期货价格等于远期价格
D.二者之间的关系无法确定
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C.期货价格等于远期价格
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A.在模型中，假设波动率是恒定的
B.在模型中，标的资产价格服从对数正态分布
C.期权只能在到期日行权
D.无风险利率可以影响标的资产在到期时的分布情况
A.标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布
B.随着到期日临近，债券价格波动率会逐步减少
C.无风险利率是常数
D.债券交易无法连续进行
A.期权有效期与美式期权价格同方向变化
B.无风险利率与期权价格同方向变化
C.标的资产价格的波动率与期权的价格同方向变化
D.标的资产的价格与看跌期权的价格同方向变化
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
