题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指,执行价格为1 400美元,到期期限为6个月的欧式看涨期权
和欧式看跌期权的市场价格分别为154.00和34.25。6个月期无风险利率为5%,这时的隐含股息收益率是多少?
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A.该看张期权的内在价值是0
B. 该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D. 该看涨期权的内在价值是-5
A.1. 43
B. 1. 25
C. 1. 92
D. 1. 60
一个股指的当前价格为350美元,无风险利率为每年8%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。4个月期的期货价格为多少?
A.该期权的内在价值为2元
B.该期权处于实值状态
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元