首页 > 自考

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列因素中，与欧式看跌期权价格呈正相关关系的是（)。

A.标的资产波动率

B.期权到期前标的资产支付的红利

C.标的资产价格

D.期权执行价格

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“下列因素中，与欧式看跌期权价格呈正相关关系的是()。”相关的问题

第1题

将期权的市场价格与执行价格比较，可判断( )。

A.买入期权还是卖出期权

B.看涨期权和看跌期权

C.美式期权还是欧式期权

D.实值期权、虚值期权和平值期权

点击查看答案

第2题

1澳元的当前价格为0．64美元。一个1年期的蝶式价差由执行价格为0．60美元、0．65美元和0．70美元的欧式

看涨期权构成。美国及澳大利亚的无风险利率分别为5％和4％，汇率的波动率为15％。利用DerivaGem软件来计算生成蝶式价差的费用。证明采用欧式看跌期权的费用与采用欧式看涨期权的费用相同。

点击查看答案

第3题

某投资者购买100个某股票的欧式看跌期权(投资者仅能在到期日执行)，合约规定价格为＄85，权利金为＄5。若股票价格在到期日高于＄85，则下列说法正确的有( )

A.买方不会执行期权；

B.买方的损失为其支付的权利金；

C.买方执行期权可以获利；

D.买方的盈利随市价的上涨而增加。

点击查看答案

第4题

某投资者购买100个某股票的欧式看跌期权(投资者仅能在到期目执行)，合约规定价格为＄85，权利金为＄5。若股票价格在到期日低于＄80，则下列说法正确的有( )

A.买方不会执行期权；

B.买方执行期权可以获利；

C.买方的亏损随市价的降低而增加；

D.买方的盈利正是卖方的损失。

点击查看答案

第5题

一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权

和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？

点击查看答案

第6题

以下关于期权价格的影响因素的叙述不正确的是()。

A.期权有效期与美式期权价格同方向变化

B.无风险利率与期权价格同方向变化

C.标的资产价格的波动率与期权的价格同方向变化

D.标的资产的价格与看跌期权的价格同方向变化

点击查看答案

第7题

期权实际执行日与到期日的关系，期权可分为( )。

A.买入期权和卖出期权

B.看涨期权和看跌期权

C.虚值期权和实值期权

D.欧式期权和美式期权

点击查看答案

第8题

看跌期权合约的执行价格是指 ()

A.看跌期权和约的权利金

B.看跌期权合约相对应的期货和约的市场价格

C.期权买方有权利按此价格卖出相对应的期货合约

D.期权买方有权利按此价格买入相对应的期货合约

E.期权卖方有义务按此价格向买方买人相对应的期货合约

点击查看答案

第9题

下列关于期权特征的表述正确的是（)。

A.欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格购买标的资产的权利

B.美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

C.欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

D.美式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

点击查看答案

第10题

赋予期权购买者出售标的资产权利的合约属于()。

A.看涨期权

B.看跌期权

C.美式期权

D.欧式期权

点击查看答案

第11题

以下因素的变动会导致看跌期权价格相应上涨的是()。

A.期权协议价格增加

B.无风险利率下降

C.标的资产价格的波动率增加

D.标的资产的收益增加

点击查看答案

长沙壹依黑科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备2024047451号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）