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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

A.定价公平

B.被高估

C.被低估

D.无法判断

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第1题

无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（)

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

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第2题

无风险收益率为0.07，市场组合期望收益率为0.15。证券X实际的期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该买入还是卖出证券？（)

A.买入

B.卖出

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第3题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

()。

A．0.06

B．0.12

C．0.132

D．0.144

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第4题

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1

.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为 ()

A．0.75

B．1

C．1.3

D．1.69

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第5题

假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某只股票的贝塔值为1.5，如果这只股票的收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）

A.8%

B.-4%

C.13%

D.2%

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第6题

市场上有两种有风险证券X和Y,下列情况下，两种证券组成的投资组合风险可以分散的有（）

A.X和Y期望收益率的相关系数为0

B.X和Y期望收益率的相关系数为-1

C.X和Y期望收益率的相关系数为0.5

D.X和Y期望收益率的相关系数为1

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第7题

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收盏率期单值等于0．05、贝塔系数等于0．6；（2）股票8的收盏率划掣值等于0．12，见塔系数等于1．2；（3）股票C的收益率期学值等于0．08，贝塔系数等于0 8，摒此决定在股票A上的投资比例为0．2、在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么（）。

A.在期毕收益率-β系数平而上，该投资者的组合优于股票C

B.该投资者的组合β系数等于0．96

C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率

D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收盏率

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第8题

下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）。

A.贝塔系数度量投资的系统风险

B.方差度量投资的系统风险和非系统风险

C.标准差仅度量投资的非系统风险

D.标准差率度量投资的单位期望收益率承担的系统风险和非系统风险

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