题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
市场上有两种有风险证券X和Y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险可以分散 的有()
A.X和Y期望收益率的相关系数为0
B.X和Y期望收益率的相关系数为-1
C.X和Y期望收益率的相关系数为0.5
D.X和Y期望收益率的相关系数为1
答案
ABC
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A.X和Y期望收益率的相关系数为0
B.X和Y期望收益率的相关系数为-1
C.X和Y期望收益率的相关系数为0.5
D.X和Y期望收益率的相关系数为1
ABC
A.证券投资组合的风险有企业特有风险和市场风险两种
B.企业特有风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
A.Y债券价值下跌得更多
B.X债券价值上涨得更多
C.Y债券价值上涨得更多
D.X债券价值下跌得更多
A.在有效资本市场前提下,市场组合大致等于最优风险组合
B.投资者在投资前可以不进行任何证券分析
C.投资者只需持有指数基金和货币市场共同基金两种基金
D.不论对风险厌恶程度如何,所有投资对最优风险资产持有数额相同
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.风险越大,获得的风险报酬越高
B.标准离差和标准离差率可在相同条件下表示风险程度
C.风险报酬有风险报酬额和风险报酬率两种表示方法
D.在报酬率已确定的情况下要选择风险尽量小的方案
E.一项投资方案若风险报酬率为零,则此项决策的最终报酬为零
A.一般情况下,随着更多的证券加入投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿