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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某只股票的贝塔值为1.5，如果这只股票的收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）

A.8%

B.-4%

C.13%

D.2%

答案

D、2%

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第1题

假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（)。

A.9%

B.7%

C.10%

D.3%

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第2题

假设市场上无风险利率为6%，市场组合的平均风险为12%，DEP公司的β系数为1.5.DEP公司为筹集资金，发行了50000股，共计100000元，股利固定不变，筹资费率为2%，则下列表述正确的是()。

A.该股票的期望收益率是15%

B.该股票的期望收益率是24%

C.该股票的股利是0.3元

D.股票的资本成本是15.3%

E.留存收益的资本成本是15%

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第3题

假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括()

A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低

B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高

C.有效组合的非系统风险为零

D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系

E.有效组合的d系数大于零

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第4题

假设无风险利率为6%，某证券的β系数为1.2，则（）。

A.当市场平均收益率为10%时，该证券的预期收益率为18%

B.当市场平均收益率为10%时，该证券的预期收益率为10.8%

C.当市场平均收益率为15%时，该证券的预期收益率为24%

D.当市场平均收益率为15%时，该证券的预期收益率为16.8%

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第5题

资本资产定价模型的公式是R=Rf+β×（Rm-Rf)，关于公式的说法，正确的有（)。

A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替

B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算

C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率

D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%

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第6题

无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（)

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

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第7题

某基金当年夏普比率为0.2 ,标准差为10% ,假设当年一年期定期存款利率（无风险收益率）为3%,则该基金当年的收益率为（）

A.0.033

B.0.05

C.0.06

D.0

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第8题

某证券的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场

资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为元。(假定该股票预期会永远支付固定红利) ()

A．30.56

B．31.82

C．32.64

D．33.88

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第9题

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9%，则无风险利率为()。

A.1.50%

B.2%

C.3%

D.4.50%

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第10题

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其系数为0．5，市场证券组合的

期望收益率为9％，则无风险利率为()。

A．1．5％

B．5％

C．3％

D．4．5％

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第11题

某资产的必要收益率为R，β系数为1.5，市场收益率为10%，假设无风险收益率和β系数不变，如果市场收益率为15%，则该资产的必要收益率为（)。

A.R+7.5%

B.R+12.5%

C.R+10%

D.R+5%

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