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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

()。

A．0.06

B．0.12

C．0.132

D．0.144

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第1题

无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（)

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

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第2题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

()。

A．0.06

B．0.12

C．0.132

D．0.144

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第3题

已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%，如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%

和20%，则该基金的Sharpe业绩指数为 ()

A．0.35

B．0.4

C．0.45

D．0.8

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第4题

无风险收益率为0.07，市场组合期望收益率为0.15。证券X实际的期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该买入还是卖出证券？（)

A.买入

B.卖出

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第5题

关于投资者承受的风险和要求的风险溢价，以下表述错误的是（）

A.无风险资产收益率等于风险资产期望收益率减去风险溢价

B.无风险收益率是投资者进行投资活动时要求的必需的基准报酬

C.投资者要求市场风险溢价是因为其承受了非系统性风险

D.其他条件一致时，公司的风险越高，投资者投资其股票要求的期望收益率越高

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第6题

假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某只股票的贝塔值为1.5，如果这只股票的收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）

A.8%

B.-4%

C.13%

D.2%

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第7题

KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中每个参与者为风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（）

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第8题

假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（)。

A.9%

B.7%

C.10%

D.3%

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第9题

某证券的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场

资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为元。(假定该股票预期会永远支付固定红利) ()

A．30.56

B．31.82

C．32.64

D．33.88

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第10题

假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括()

A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低

B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高

C.有效组合的非系统风险为零

D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系

E.有效组合的d系数大于零

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第11题

假设市场上无风险利率为6%，市场组合的平均风险为12%，DEP公司的β系数为1.5.DEP公司为筹集资金，发行了50000股，共计100000元，股利固定不变，筹资费率为2%，则下列表述正确的是()。

A.该股票的期望收益率是15%

B.该股票的期望收益率是24%

C.该股票的股利是0.3元

D.股票的资本成本是15.3%

E.留存收益的资本成本是15%

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