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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

假设市场上无风险利率为6%，市场组合的平均风险为12%，DEP公司的β系数为1.5.DEP公司为筹集资金，发行了50000股，共计100000元，股利固定不变，筹资费率为2%，则下列表述正确的是()。

A.该股票的期望收益率是15%

B.该股票的期望收益率是24%

C.该股票的股利是0.3元

D.股票的资本成本是15.3%

E.留存收益的资本成本是15%

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第1题

假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括()

A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低

B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高

C.有效组合的非系统风险为零

D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系

E.有效组合的d系数大于零

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第2题

某股票的β系数为1.5，市场无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为14%，则该股票的预期收益率为（)A．

某股票的β系数为1.5，市场无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为14%，则该股票的预期收益率为 ()

A．8%

B．9%

C．18%

D．12%

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第3题

以下阐述不符合资本资产定价模型(CAPM)基本假设的是()。

A.所有的投资者都是风险中立者

B.资本市场不存在交易成本

C.资本市场是完全竞争的市场

D.投资者面对的是资本市场上的同一无风险利率，并可以根据这一无风险利率自由地进行借贷

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第4题

设无风险利率为6%，市场组合预期报酬率为10%，标准差为0.1华硕股票报酬率之标准差为0.16，华硕股票与市场组合的共变量为0.015，华硕股票的预期报酬率为多少？（)

A.6.6%

B.9.75%

C.12%

D.1.5%

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第5题

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(3)(5)(6)

D.(3)(4)(6)

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第6题

某证券的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场

资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为元。(假定该股票预期会永远支付固定红利) ()

A．30.56

B．31.82

C．32.64

D．33.88