题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为
()。
A.0.06
B.0.12
C.0.132
D.0.144
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A.0.06
B.0.12
C.0.132
D.0.144
A.0.35
B.0.4
C.0.45
D.0.8
A.无风险资产收益率等于风险资产期望收益率减去风险溢价
B.无风险收益率是投资者进行投资活动时要求的必需的基准报酬
C.投资者要求市场风险溢价是因为其承受了非系统性风险
D.其他条件一致时,公司的风险越高,投资者投资其股票要求的期望收益率越高
A.30.56
B.31.82
C.32.64
D.33.88
A.9%
B.7%
C.10%
D.3%
A.该股票的期望收益率是15%
B.该股票的期望收益率是24%
C.该股票的股利是0.3元
D.股票的资本成本是15.3%
E.留存收益的资本成本是15%
A.在具有相同期望收益率水平的组合中,有效组合的风险水平最低
B.在具有相同风险水平的组合中,有效组合的期望收益率水平最高
C.有效组合的非系统风险为零
D.除无风险证券外,有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系
E.有效组合的d系数大于零