题目内容
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[单选题]
假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为5.3，距离到期还有3个月，theta是-7.5，1年的交易天数按250天计算，那么在其他参数不变的情况下，2天后期权的价格是()。
A.4.36
B.5.24
C.5.36
D.5.42
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期权费会随着_______而增加。
A．到期期限延长；
B．标的资产波动性的减弱；
C．执行价格的降低；
D．B与C正确。
。以T为函数的股票价格分布是什么？将结果以
，r和S。来表示。 (c)当把0～T时间段划分为3个子时间段，且每个子时间段具有不同的利率和波动率时，对应于(a)和(b)的答案分别是什么？ (d)证明当无风险利率r和波动率σ分别为时间的已知函数时，在风险中性世界里T时刻的股票价格分布为
式中，
为r的平均值，
等于σ2的平均值，S0为当前股票价格。
