A.12.58
B.13.9
C.13.99
D.14.28
A.期权合约的履约价格Pe决定期权的内在价值;
B.若Pe提高,则看涨期权的内在价值减少;
C.若Pe下降,则看跌期权的内在价值减少;
D.若Pe小于或等于P,则看跌期权的内在价值为零。
A.行使期权,获得盈利
B.不行使期权,没有亏损
C.不行使期权,亏损等于期权费
D.行使期权,亏损小于期权费
A.期权和期货一样,有固定的交割日,必须在固定的到期日进行交割
B.看涨期权买方的收益从理论上讲可以是无限的,而看跌期权卖方的亏损则是有限的。
C.期权的价格决定于其内在价值和时间价值
D.期权处于实值状态指期权合同标的物的即期市场价格高于合同协定价格
影响布莱克一斯克尔斯期权定价模型中看涨期权价格的最重要因素是()。
A.股票的价格
B.期权有效期
C.期权的行使价格
D.基础资产即股票报酬率水平的波动程度,也就是风险程度
A.110元
B.100元
C.10元
D.0元