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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权

和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？

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更多“一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1…”相关的问题

第1题

在7月1日，某投资者持有50 000股某股票，股票市场价格为每股30美元。该投资者想在今后一个月内对冲

其所持有股票的市场波动风险，并决定采用9月份的小型标准普尔500指数期货合约(Mini S&P 500)。股指期货的当前价格为1500点，合约乘数为50美元。该股票的JEi值为1．3。投资者应该采取什么样的对冲策略？

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第2题

一家公司持有价值为2 000万美元，β值为1．2的股票组合。该公司想采用S&P500期货来对冲风险。股指

期货的当前价格为1 080点，合约乘数为250美元。什么样的对冲可以最小化风险？公司怎么做才可以使组合的β值降低至0．67

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第3题

对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前价

值为零。 ()

A．正确

B．错误

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第4题

甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的8个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，则（)。

A.该看张期权的内在价值是0

B. 该期权是虚值期权

C.该期权的时间溢价为9

D. 该看涨期权的内在价值是-5

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第5题

某企业资产总额为1 000万元，负债和权益的筹资额的比例为2:3，债务利率为10%，当前销售额为1 500万元，息税前利润为200万元时，则财务杠杆系数为()。

A.1. 43

B. 1. 25

C. 1. 92

D. 1. 60

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第6题

A公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（)元。

A.0

B.5

C.4

D.1

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第7题

一个股指的当前价格为350美元，无风险利率为每年8％（连续复利)，股指的股息收益率为每年4％。4个月期

一个股指的当前价格为350美元，无风险利率为每年8％(连续复利)，股指的股息收益率为每年4％。4个月期的期货价格为多少？

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第8题

某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（)。

A.该期权的内在价值为2元

B.该期权处于实值状态

C.该期权的时间溢价为3.5元

D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

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第9题

D股票当前市价为25.00元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：（1）D股票的到期时间为半年的看涨期权的执行价格为25.30元；（2）D股票半年后市价的预测情况如下表：（3）根据D股票历

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