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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

影响布莱克一斯克尔斯期权定价模型中看涨期权价格的最重要因素是（)。A．股票的价格B．期权有效期C．

影响布莱克一斯克尔斯期权定价模型中看涨期权价格的最重要因素是()。

A．股票的价格

B．期权有效期

C．期权的行使价格

D．基础资产即股票报酬率水平的波动程度，也就是风险程度

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更多“影响布莱克一斯克尔斯期权定价模型中看涨期权价格的最重要因素是…”相关的问题

第1题

在布莱克一斯克尔斯期权定价模型中，下列说法正确的是()。

A.作为基础资产的股票的价格上涨，买权价格上涨，卖权价格下跌

B.执行价格提高，买权价格上涨，卖权价格下跌

C.股票收益波动增强，买权价格与卖权价格均上涨

D.期权有效期延长，买权与卖权价格均上涨

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第2题

下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，正确的是（)。

A.都能使用布莱克-斯科尔斯模型定价

B.都有一个固定的行权价格

C.行权时都能稀释每股收益

D.都能作为筹资工具

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第3题

公司财务报表的一项说明讲道：“我们的高管股票期权期限为10年且在4年后生效。我们对今年所授予期权

的定价是采用布莱克一斯科尔斯模型，其中预期期限为5年，波动率为20％。”这说明了什么？讨论公司所使用的建模方法。

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第4题

在估计布莱克-斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时，如果国债的年利率为3.75%，则按连续复利计算的年无风险利率为（)%。

A.3.82

B.3.75

C.4.25

D.3.92

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第5题

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。

A．资本资产定价模型

B．套利定价模型

C．市盈率定价模型

D．布莱克—斯科尔斯期权定价模型

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第6题

在布莱克—斯科尔斯期权定价公式中，对以下的各项是如何假设的：

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第7题

都采用了套利定价技术。

A.CAPM

B.APT

C.布莱克—斯科尔斯期权定价理论

D.MM定理

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第8题

资本资产定价理论(CAPM)、套利定价理论(APT)和布莱克—斯科尔斯期权定价理论等都采用了套利定价技术。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

考虑默顿的跳跃扩散模型，其中跳跃使资产价格降低至0。假设每年的平均跳跃次数为λ。证明当无风险利

率为r+λ，而不是r时，欧式看涨期权的价格等于价格无跳跃时的看涨期权价格。存在跳跃的可能性会使得看涨期权的价格增加还是减小？(提示：在无跳跃、一次或一次以上跳跃的情况下分别对期权定价。在时间T内，资产价格无跳跃的概率为e－λT)。

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第10题

给定以下信息，运用Black-Scholes模型求出一份6个月期的看涨期权的价格： S=80美元，E=70美元，R=0．

1 0，d1=0．82，d2=0．74

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