设总体X的概率密度函数为
x1,x2,...,xn是从X取出的样本观测值,求总体参数a的矩估计值和最大似然估计值。
个h是负的?
(ii)在式(12.48)中增加returnt-12然后再计算拟合值ht存在负的ht吗?
(iii)利用第(ii)部分得到的ht用加权最小二乘法(像在8.4节中那样)估计式(12.47)。将民的估计值与方程(11.16)中的对应结果进行比较。
(iv)现在用WLS估计方程(12.47),并用式(12.51)中估计的ARCH模型求出ht。这时, 你的结果与(iii)中的结果是否相同?
利用CHARITY.RAW中的数据回答如下问题
(i)用普通最小二乘法估计如下模型:
按照通常的方式报告估计方程,包括样本容量和R²。其R²与不使用giftlast和propresp的简单回归所得到的R²相比如何?
(ii)解释mailsyear的系数,它比对应的简单回归系数更大还是更小?
(iii)解释propresp的系数,千万要注意propresp的度量单位。
(iv)现在,在这个方程中增加变量avggif。这将对mailsyear的估计效应造成什么样的影响?
(v)在第(iv)部分的方程中,giftlast的系数有何变化?你认为这是怎么回事?
A、间接最小二乘法
B、工具变量法
C、二阶段最小二乘法
D、有限信息极大似然法
(i)加州的安全带法规在何年何月生效?高速公路上的限速何时提高到每小时65英里。
(ii)将变量log(1otacc)对一个线性时间趋势和11个月度虚拟变量(1月作为基期)进行回归。解释时间趋势变量的系数估计值。你认为交通事故总数中存在季节性吗?
(iii)在第(ii)部分的回归中添加变量wkends,unem,spdlaw和belilw。讨论失业变量系数。你认为它的符号和大小合理吗?
(iv)在第(iii)部分的回归中,解释spdlw和beltlaw的系数。估计的影响如你所料吗?请解释。
(v)变量prefar是至少导致1人死亡的交通事故百分数。注意这个变量是一个百分数,而不是比例。在此期间prefar的平均值是多少?其大小看来正确吗?
(vi)用prcfat而非log(totacc)作为因变量重做第(ii)部分的回归。讨论最高限速和安全带法规变量的估计效应和显著性。
A.正交投影可以按线性最小均方估计来计算
B.观测的预测误差也称为新息
C.滤波方程可以理解为预测加修正项,修正的系数项称为卡尔曼增益
D.预测值是根据模型中的确定性部分来预测的,而白噪声是不可预测的