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(i)利用NYSE.RAW中的数据估计方程(12.48)。令h表示这个方程的拟合值(条件方差的估计值) 。有多少
个h是负的?
(ii)在式(12.48)中增加returnt-12然后再计算拟合值ht存在负的ht吗?
(iii)利用第(ii)部分得到的ht用加权最小二乘法(像在8.4节中那样)估计式(12.47)。将民的估计值与方程(11.16)中的对应结果进行比较。
(iv)现在用WLS估计方程(12.47),并用式(12.51)中估计的ARCH模型求出ht。这时, 你的结果与(iii)中的结果是否相同?
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