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更多“当看涨期权标的资产的市场价格低于执行价格时，是()期权。”相关的问题
第4题
一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权
和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？
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第6题
如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？（)
A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产
B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产
C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产
D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产
第7题
2个月后到期，执行价格为60的看涨期权和看跌期权的价格分别是0.66和2.36，市场无风险利率为3%。如果进行卖出跨式策略的操作，那么下列几种情况中，策略盈利最大的是（)。
A.标的资产下跌2元
B.标的资产下跌1元
C.标的资产上涨2元
D.标的资产上涨4元
第9题
假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为9.01，波动率是0.155，vega是38，在其他参数不变的情况下，如果波动率上涨到0.160，期权的价格是()。
A.8.63
B.9.39
C.8.82
D.9.20
第10题
对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为______元时，标的资产的
价格是90元，一年期利率是5%(假设连续复利)。 ()
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A．12.58
B．13.9
C．13.99
D．14.28
第11题
假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为5.3，距离到期还有3个月，theta是-7.5，1年的交易天数按250天计算，那么在其他参数不变的情况下，2天后期权的价格是()。
A.4.36
B.5.24
C.5.36
D.5.42
