首页 > 自考

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？（)

A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产

B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产

C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产

D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价…”相关的问题

第1题

假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为9.01，波动率是0.155，vega是38，在其他参数不变的情况下，如果波动率上涨到0.160，期权的价格是()。

A.8.63

B.9.39

C.8.82

D.9.20

点击查看答案

第2题

期权的标的资产是50ETF，价格为2.40元，投资者卖出执行价格为2.45的看跌期权，权利金为0.08元，那么损益平衡点是（)。

A.2.53

B.2.37

C.2.48

D.2.32

点击查看答案

第3题

对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为______元时，标的资产的

价格是90元，一年期利率是5%(假设连续复利)。 ()

A．12.58

B．13.9

C．13.99

D．14.28

点击查看答案

第4题

对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前价

值为零。 ()

A．正确

B．错误

点击查看答案

第5题

下列因素中，与欧式看跌期权价格呈正相关关系的是（)。

A.标的资产波动率

B.期权到期前标的资产支付的红利

C.标的资产价格

D.期权执行价格

点击查看答案

第6题

在看跌期权的估价中，看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。（)

点击查看答案

第7题

当标的资产价格等于执行价格时，下列说法错误的是（)。

A.期权是平值期权

B.期权的时间价值最大

C.期权的内涵价值最大

D.期权很容易在虚值与实值之间变化

点击查看答案

第8题

一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权

和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？

点击查看答案

第9题

如果标的资产的系统性风险小于零，则期货价格与预期的未来现货价格之间的关系是()。

A.期货价格小于预期的未来现货价格

B.期货价格大于预期的未来现货价格

C.期货价格等于预期的未来现货价格

D.二者之间的关系不能确定

点击查看答案

第10题

期权费会随着_______而增加。A．到期期限延长；B．标的资产波动性的减弱；C．执行价格的降低；D．B与C正

期权费会随着_______而增加。

A．到期期限延长；

B．标的资产波动性的减弱；

C．执行价格的降低；

D．B与C正确。

点击查看答案

第11题

金融期权合约的主要内容一般包括()。

金融期权合约的主要内容一般包括（)。

A、期权合约的买方与卖方

B、期权费

C、合约中标的资产的数量

D、执行价格

E、到期日

点击查看答案

长沙壹依黑科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备2024047451号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）