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[单选题]

已知某期货标的资产价格为100美元,5年到期的以连续复利计算的无风险利率为10%,则该期货的价格应该是()。

A.89美元

B.96美元

C.165美元

D.187美元

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第1题
假设一个看涨期权的执行价格是20美元,持有者在标的资产价格上升到24美元的时候呐喊了一次,如果到期时资产价格为23美元,则到期时,呐喊期权的回报为()美元。

A.23

B.24

C.3

D.4

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第2题
一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指,执行价格为1 400美元,到期期限为6个月的欧式看涨期权
和欧式看跌期权的市场价格分别为154.00和34.25。6个月期无风险利率为5%,这时的隐含股息收益率是多少?

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第3题
某股票的当前价格是94美元,以该股票为标的,协议价格为95美元,三个月买权的当前售价为0.47美元。某
投资者认为股票价格将会上升,他有两个投资策略可供选择,买入100股股票,或者买入20份买权,拥有以协议价格买入2 000股股票的权利,投资额均为9 400美元。你会提供什么样的建议?股票价格上升到多少时期权投资策略盈利更多?

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第4题
下列哪种标的资产的期货最有可能出现负价格?

A.原油

B.股票

C.黄金

D.大豆

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第5题
在经典假设下,如果现货价格和期限相同,下列哪种标的资产的远期价格最高

A.白银

B.股票

C.债券

D.美元

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第6题
某股票的当前价格是94美元,以该股票为标的,协议价格为95美元、三个月买权的当前售价为4.7美元,
某投资者认为股票价格将上升,他有两个投资策略可供选择,买入100股股票,或者买入20份买权,拥有以协议价格买入2000股股票的权利,投资额均为9400美元。你会提供什么样的建议?股票价格上升到多少时期权投资策略盈利更多?

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第7题
如果标的资产的价格是101元,执行价格为100的看涨期权的价格是3.90,相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10,如果进行平价套利,应如何操作?()

A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产

B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产

C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产

D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产

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第8题
考虑一个美式看涨期货期权,其中期货合约与期权合约的到期日相同。在什么情况下期货期权的价格高于
相应的有关标的资产的美式期权?

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第9题
假设当前时刻标的资产的价格是103,执行价格是100的看涨期权的价格为9.01,波动率是0.155,vega是38,在其他参数不变的情况下,如果波动率上涨到0.160,期权的价格是()。

A.8.63

B.9.39

C.8.82

D.9.20

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第10题
假设当前时刻标的资产的价格是103,执行价格是100的看涨期权的价格为5.3,距离到期还有3个月,theta是-7.5,1年的交易天数按250天计算,那么在其他参数不变的情况下,2天后期权的价格是()。

A.4.36

B.5.24

C.5.36

D.5.42

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