首页 > 其他

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设一个看涨期权的执行价格是20美元，持有者在标的资产价格上升到24美元的时候呐喊了一次，如果到期时资产价格为23美元，则到期时，呐喊期权的回报为（)美元。

A.23

B.24

C.3

D.4

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“假设一个看涨期权的执行价格是20美元，持有者在标的资产价格上…”相关的问题

第1题

假设你购买了一份执行价为70美元的看涨期权合约，合约价格为6美元。忽略交易成本，这一头寸的盈亏平衡价格是（)美元。

A.98

B.64

C.76

D.70

点击查看答案

第2题

1澳元的当前价格为0．64美元。一个1年期的蝶式价差由执行价格为0．60美元、0．65美元和0．70美元的欧式

看涨期权构成。美国及澳大利亚的无风险利率分别为5％和4％，汇率的波动率为15％。利用DerivaGem软件来计算生成蝶式价差的费用。证明采用欧式看跌期权的费用与采用欧式看涨期权的费用相同。

点击查看答案

第3题

假定在7月份每一天的最低温度为华氏68度，最高温度为华氏82度。一个关于7月份累积CDD、执行价格为25

0美元的看涨期权收益为多少？假定每一度的收益为5 000美元。

点击查看答案

第4题

一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权

和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？

点击查看答案

第5题

客户以0.5美元蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过以下哪种方式方式来了结期权交易。()

A.卖出执行价格为3.35美元蒲式耳的玉米看跌期货期权

B.买入执行价格为3.55美元蒲式耳的玉米看涨期货期权

C.买入执行价格为3.35美元蒲式耳的玉米看涨期货期权

D.卖出执行价格为3.55美元蒲式耳的玉米看涨期货期权

点击查看答案

第6题

某人购买了一张执行价格为70美元的IBM公司的看涨期权，期权费为6美元。忽略交易成本，这一头寸的盈

亏平衡价格是 ()

A．98美元

B．64美元

C．76美元

D．70美元

点击查看答案

第7题

某人买入价值为100000美元(即100份100元面值的国债)的国债看涨期权合约，执行价格为115美元，期权费为2000美元；期限为3个月。假如国债的价格下跌至110美元，期权购入者将______。

A.执行期权

B.放弃期权

C.转让期权

D.不清楚

点击查看答案

第8题

假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为9.01，波动率是0.155，vega是38，在其他参数不变的情况下，如果波动率上涨到0.160，期权的价格是()。

A.8.63

B.9.39

C.8.82

D.9.20

点击查看答案

第9题

假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为5.3，距离到期还有3个月，theta是-7.5，1年的交易天数按250天计算，那么在其他参数不变的情况下，2天后期权的价格是()。

A.4.36

B.5.24

C.5.36

D.5.42

点击查看答案

第10题

对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为______元时，标的资产的

价格是90元，一年期利率是5%(假设连续复利)。 ()

A．12.58

B．13.9

C．13.99

D．14.28

点击查看答案

第11题

假定在第2题中的看涨期权现在实际的出售价格是6.20美元。为了获得套利利润，你会如何组合期权和每股股票？填写

表21-1，说明在这个策略中的现金流动和支出。为什么这形成了一个套利机会？

表　21-1

1年内的现金流

最初的现金流

S=30美元

S=70美元

期权市场

股票市场

借贷

总的现金流

点击查看答案

湘ICP备2024047451号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）