![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_title.png)
[主观题]
在以实证形式验证股票期权定价模型时,你可能会遇到什么问题?解答:在以实证形式验证一个期权定价
模型时会遇到许多问题。这包括如何获得股票价格和期权价格的同步数据,如何估计在期权期限内将支付的股息,如何区别市场本.身的无效和期权定价模型的错误两种情形,如何估计股票价格波动率。
查看答案
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配
B.所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
C.投资者都是价格的接受者
D.允许以无风险利率借人或贷出款项
A.作为基础资产的股票的价格上涨,买权价格上涨,卖权价格下跌
B.执行价格提高,买权价格上涨,卖权价格下跌
C.股票收益波动增强,买权价格与卖权价格均上涨
D.期权有效期延长,买权与卖权价格均上涨
影响布莱克一斯克尔斯期权定价模型中看涨期权价格的最重要因素是()。
A.股票的价格
B.期权有效期
C.期权的行使价格
D.基础资产即股票报酬率水平的波动程度,也就是风险程度
A.期权的行权价格
B.基础股份的现行价格
C.股价的预计波动率
D.股份的预计股利
E.期权期限
A.股利折现模型
B.存货模型
C.自由现金流折现模型
D.资本资产定价模型
下列表述错误的是()。
A.B-S模型适用于各种奇异期权定价
B.二叉树模型既可以用于美式期权定价,也可用于欧式期权定价
C.B-S模型不适用于美式期权定价
D.B-S模型主要用于欧式期权定价