题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
在布莱克一斯克尔斯期权定价模型中,下列说法正确的是()。
A.作为基础资产的股票的价格上涨,买权价格上涨,卖权价格下跌
B.执行价格提高,买权价格上涨,卖权价格下跌
C.股票收益波动增强,买权价格与卖权价格均上涨
D.期权有效期延长,买权与卖权价格均上涨
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A.作为基础资产的股票的价格上涨,买权价格上涨,卖权价格下跌
B.执行价格提高,买权价格上涨,卖权价格下跌
C.股票收益波动增强,买权价格与卖权价格均上涨
D.期权有效期延长,买权与卖权价格均上涨
影响布莱克一斯克尔斯期权定价模型中看涨期权价格的最重要因素是()。
A.股票的价格
B.期权有效期
C.期权的行使价格
D.基础资产即股票报酬率水平的波动程度,也就是风险程度
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率(risk-free interest rate)
E.现金股利
A.都有一个固定的行权价格
B.行权时都能稀释每股收益
C.都能使用布莱克-斯科尔斯模型(BS模型)定价
D.都能作为筹资工具