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对于未到期的看涨期权来说,当其标的资产的现行市价低于执行价格时,该期权处于虚值状态,其当前价
A.正确
B.错误
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A.正确
B.错误
A.12.58
B.13.9
C.13.99
D.14.28
A.当标的资产价格大于执行价格时,看涨期权的内在价值大于零
B.当标的资产价格大于执行价格时,看跌期权的内在价值大于零
C.期权的内在价值不会小于零
D.期权的执行价格等于标的资产价格时,期权的内在价值最大
A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产
B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产
C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产
D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产
A.看涨期权价值的上限是股票价格,下限是内在价值
B.看跌期权价值的上限是执行价格,下限是内在价值
C.只要未到期,看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D.当股票价格高到一定程度,看涨期权的时间溢价几乎为零
某基金经理购买了执行价格为30元、期权价格为3元的看涨期权合约,为了对冲标的资产价格下跌带来的风险,他又卖出了执行价格为45元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到60元,并且在到期日期权被执行,那么该基金经理在到期时的净利润为()。
A.10.5元
B.12.5元
C.14.5元
D.16.5元
A.欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格购买标的资产的权利
B.美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
C.欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
D.美式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利