题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某基金经理购买了执行价格为30元、期权价格为3元的看涨期权合约,为了对冲标的资产价格下跌带来的风险,他又卖出了执行价格为45元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到60元,并且在到期日期权被执行,那么该基金经理在到期时的净利润为()。
A.10.5元
B.12.5元
C.14.5元
D.16.5元
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A.10.5元
B.12.5元
C.14.5元
D.16.5元
A.-2
B.3
C.2
D.-3
A.8.5
B.13.5
C.28.5
D.23.5
A.2
B.2.13
C.2.76
D.2.81
A.每份期权可能的最大损失为30元
B.每份期权可能的最大损失为26元
C.每份期权可能的最低利润为4元
D.每份期权利润可能无限大
A.用所管理的基金购买了部分该公司债券
B.对该公司债务进行了调查研究,考虑到该公司债券确实具有投资价值,用所管理的基金购买了部分,并向公司报告
C.私下介绍给公司另一位基金经理丙,并让丙用所管理的基金购买了部分该公司债券
D.立即拒绝了乙的要求,并向公司进行报告
A.20%
B.22.5%
C.15%
D.30%
A.用所管理的基金购买了部分该公司债券
B.对该公司债务进行了调查研究,考虑到该公司债券的确具有投资价值,用所管理的基金购买了部分,并向公司报告
C.私下介绍给公司另一位基金经理丙,并让丙用所管理的基金购买了部分该公司债券
D.立即拒绝了乙的规定,并向公司进行报告