对于相同标的、到期曰相同的期权合约来说,执行价格等于标的资产价格的期权()。
A.时间价值增加的可能性最大
B.内涵价值增加的可能性大
C.时间价值最大
D.内涵价值为零E
A.时间价值增加的可能性最大
B.内涵价值增加的可能性大
C.时间价值最大
D.内涵价值为零E
A.反向转换套利是先买进看涨期权,卖出看跌期权,再卖出一手期货合约的套利。
B.反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同
C.反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同
D.反向转换套利的净收益=()
A.12.58
B.13.9
C.13.99
D.14.28
A.期权到期时,客户如果行权,银行必须对客户交割的外汇收支进行真实性和合规性审核
B.客户期权交易的外汇收支范围与远期结售汇业务相同,限于按照外汇管理规定可办理即期结售汇的外汇收支
C.客户行权应以约定的执行价格对期权合约本金全额交割
D.任何情况下,银行都不能为客户办理部分行权
当前标的资产价格是38元,到期时间相同的执行价格分别是40、41和42的三个看涨期权的价格分别是0.4,0.30和0.1,进行凸性套利的话,期权到期时,策略的最大盈利与最小盈利分别是()。
A.0.7,0.2
B.1.2,0.2
C.1.1,0.1
D.0.6,0.1
A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产
B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产
C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产
D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产
A.股票期权处于虚值状态时意味着期权价格等于时间溢价
B.其它条件不变,离到期时间越远,时间溢价越大
C.看涨期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D.期权的时间价值和货币的时间价值都是时间越长价值越大,二者是相同的概念
某基金经理购买了执行价格为30元、期权价格为3元的看涨期权合约,为了对冲标的资产价格下跌带来的风险,他又卖出了执行价格为45元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到60元,并且在到期日期权被执行,那么该基金经理在到期时的净利润为()。
A.10.5元
B.12.5元
C.14.5元
D.16.5元