首页 > 自考

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

根据CAPM模型，均衡时所有的证券都在证券市场线上。（)

根据CAPM模型，均衡时所有的证券都在证券市场线上。()

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据CAPM模型，均衡时所有的证券都在证券市场线上。（)”相关的问题

第1题

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9%，则无风险利率为()。

A.1.50%

B.2%

C.3%

D.4.50%

点击查看答案

第2题

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为12％，其中贝塔系数为2，市场组合的期望收益率为8％，则无风险利率为（）。

A.4%

B.8%

C.12%

D.16%

点击查看答案

第3题

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其系数为0．5，市场证券组合的

期望收益率为9％，则无风险利率为()。

A．1．5％

B．5％

C．3％

D．4．5％

点击查看答案

第4题

根据CAPM模型，下列说法正确的是（)A只有落在证券市场线上的点才是被合理定价的B落在证券市场

根据CAPM模型，下列说法正确的是()

A只有落在证券市场线上的点才是被合理定价的

B落在证券市场线之上的点所代表的证券价值是低估的

C落在证券市场线的点所代表的证券价值是高估的

D落在证券市场线之下的点所代表的证券价值是高估的

点击查看答案

第5题

套利定价模型是一个描述为什么不同证券具有不同的期望收益的均衡模型。套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论（）。

A.更注重市场风险

B.减少了分散化的重要性

C.成认多种非系统风险因素

D.成认多种系统风险因素

点击查看答案

第6题

以下阐述不符合资本资产定价模型(CAPM)基本假设的是()。

A.所有的投资者都是风险中立者

B.资本市场不存在交易成本

C.资本市场是完全竞争的市场

D.投资者面对的是资本市场上的同一无风险利率，并可以根据这一无风险利率自由地进行借贷

点击查看答案

第7题

无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（)

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

点击查看答案

第8题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

()。

A．0.06

B．0.12

C．0.132

D．0.144

点击查看答案

第9题

在经典的夏普资本资产定价模型中，CAPM假设投资者对证券的（）有一样的预期。

A.预期收益率

B.流动性

C.方差

D.协方差

E.便利性

点击查看答案

长沙壹依黑科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备2024047451号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）