对证券市场线(SML)的叙述,不正确的是()。
A.特定公司的股票总是对应着SML线上的某一点
B.通货膨胀的结果将会使SML线向上平移
C.SML线越平坦(斜率越小),说明投资者越惧怕风险
D.SML线是CAPM模型的直观反映
A.特定公司的股票总是对应着SML线上的某一点
B.通货膨胀的结果将会使SML线向上平移
C.SML线越平坦(斜率越小),说明投资者越惧怕风险
D.SML线是CAPM模型的直观反映
下列关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)正确的是()。
A.CML经过代表市场组合的点,而SML不是
B.CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系,而SML不是
C.CML和SML都运用β衡量非系统性风险
D.非均衡点位于CML以上空间,位于SML以下空间
无风险资产的收益是4%,市场投资组合的预期收益是11%。 a.证券市场线(SML)的截距是多少? b.证券市场线的斜率是多少? c.如果资产E的β值是1.37,那么该资产的预期收益是多少? d.画出证券市场线。用M标出代表市场组合的那个点,用E标出代表资产E的那个点。
A.证券市场线以资本市场线为基础发展起来
B.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
A、证券市场线的斜率反映了证券市场总体风险的厌恶程度
B、在资本资产定价模型中,证券的风险与收益之间的关系可以表示为证券市场线
C、证券市场线的截距指的是无风险收益率
D、如果风险厌恶感增强,证券市场线的斜率会降低