题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
股票价格为50美元,无风险年利率为10%,一个基于这个股票、执行价格都为40美元的欧式看涨和欧式看
跌期权价格相差7美元,都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会?如果有,应该如何进行套利?
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A.9.68
B.9.66
C.9.64
D.9.61
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股,则合约远期价格为 ()
A.51.14元
B.53.14元
C.55.14元
D.58.14元
A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
A.2.15
B.1.90
C.2.00
D.2.10
A.0.64
B.0.625
C.1.25
D.1.13
A.15
B.46.5
C.50
D.61.5