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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法,正确的有()

A.外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么,在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸,同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量B.外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么只需考虑风险较大的一种C.对于外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,亦需单独计算其Gamma和Vega的风险D.外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险,需进行分拆E.对于外汇期权,只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
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ACD

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第1题
市场风险监管资本的计量方法包括标准法和内部模型法。中信银行目前采用内部模型法计量市场风险监管资本()
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第2题
为了保证证券公司风险管理的科学性和资本监管的合理性,IOSCO认为证券公司的资本规模是需要监控的
。下列关于证券公司的总资本说法不正确的是()。

A.证券公司总资本的大小取决于市场风险、信用风险和不可计量风险的资本要求

B.在进行总资本计算时,可以采用VaR模型

C.证券公司的总资本是总风险资本的体现

D.进行总资本计算时,需要对不同的风险资本要求加权处理

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第3题
《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容包括()

A.提高信用险与作风险标准法的稳健性和风险感性,从而提高银行资本比率的可比性

B.限制内部模型方法的使用

C.在信用估值调整风险计量中引入市场隐含的风险暴露参数

D.引入杠杆率缓冲资本要求

E.重新校准资本底线要求

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第4题
对统一银行业的资本及其计量标准作出了重要贡献的是()。

A.《资本协议市场风险补充规定》

B.《巴塞尔资本统一计量和最低资本要求协议》

C.《信用风险管理原则》

D.《银行机构内部控制制度框架》

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第5题

国际活跃银行关于操作风险的管理办法仍处于探索阶段,集团操作风险的测评将从评分卡方式开始,并将根据巴塞尔新资本协议的要求逐步采用RAROC绩效考核法或标准法。()

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第6题
市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后,可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求?()

A.敏感分析

B.风险价值

C.压力测试

D.久期分析

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第7题

国际活跃银行关于操作风险的管理办法仍处于探索阶段,集团操作风险的测评将从评分卡方式开始,并将根据巴塞尔新资本协议的要求逐步采用()或标准法。

A.基本指标法

B.敏感性分析法

C.在险价值法

D.RAROC绩效考核法

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第8题
在操作风险经济资本计量中,()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量

在操作风险经济资本计量中,()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.内部评级法

B.基本指标法

C.标准法

D.高级计量法

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第9题
商业银行计量操作风险资本要求可采用()

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.权重法

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第10题
对统一银行业的资本及其计量标准作出了重要贡献的是()。

A.《巴塞尔资本统一计量和最低资本要求协议》

B.《信用风险管理原则》

C.《资本协议市场风险补充规定》

D.《银行机构内部控制制度框架》

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第11题
银行使用自己的内部模型,估计预期损失和非预期损失,从而获得操作风险资本要求的一种方法。这种操作风险的计量方法是()。

A.高级计量法

B.基本指标法

C.标准法

D.损失法

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