题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在认沽期权环节,当标的价格()。
A.低于行权价时,则认沽期权为实值
B.高于行权价时,则认沽期权为实值
C.低于行权价时,则认沽期权为虚值
D.高于行权价时,则认沽期权为平值
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.低于行权价时,则认沽期权为实值
B.高于行权价时,则认沽期权为实值
C.低于行权价时,则认沽期权为虚值
D.高于行权价时,则认沽期权为平值
A.投资者预期该资产的市场价格将上涨
B.投资者的最大损失为期权的权利金
C.投资者的获利空间为执行价格减权利金之差
D.投资者的获利空间将视市场价格上涨的幅度而定
A.允许卖空标的证券
B.存在无风险套利机会
C.在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
D.证券交易是连续的,价格变动也是连续的
A.期权合约的履约价格Pe决定期权的内在价值;
B.若Pe提高,则看涨期权的内在价值减少;
C.若Pe下降,则看跌期权的内在价值减少;
D.若Pe小于或等于P,则看跌期权的内在价值为零。
A.期权有效期与美式期权价格同方向变化
B.无风险利率与期权价格同方向变化
C.标的资产价格的波动率与期权的价格同方向变化
D.标的资产的价格与看跌期权的价格同方向变化
A.期权合约的卖方也可以利用期权合约规避现货市场存在的风险
B.金融期权的最大魅力在于可以使期权的买方将风险锁定在一定的限度之内
C.在支付一定的期权费之后,期权合约的买方可以实现有限的损失和无限的收益
D.如果期权合约的卖方预期合约标的资产价格将会上涨,此时,他可以卖出看涨期权