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第1题
某股票的β值是1.5，市场报酬率是10%，无风险报酬率是5%，预期回报是11元，根据资本资产定价模型(CAPM)，该股票的售价应该是()。
A.425元
B.800元
C.110元
D.569元
第3题
以下阐述不符合资本资产定价模型(CAPM)基本假设的是()。
A.所有的投资者都是风险中立者
B.资本市场不存在交易成本
C.资本市场是完全竞争的市场
D.投资者面对的是资本市场上的同一无风险利率，并可以根据这一无风险利率自由地进行借贷
第4题
根据CAPM模型，假设某公司股票的β系数为1.2，无风险报酬率为2%，市场上所有股票的平均报酬率为8%，则该公司股票的必要报酬率应为（)。
A.8.8%
B.9.2%
C.10.4%
D.11.2%
第5题
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为？（)
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
第6题
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9%，则无风险利率为()。
A.1.50%
B.2%
C.3%
D.4.50%
第7题
按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确？()
A.XYZ被高估
B.XYZ被低估
C.XYZ被公平定价
D.以上都不正确
第8题
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其系数为0．5，市场证券组合的
期望收益率为9％，则无风险利率为()。
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A．1．5％
B．5％
C．3％
D．4．5％
