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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确？()

A.XYZ被高估

B.XYZ被低估

C.XYZ被公平定价

D.以上都不正确

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更多“按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=…”相关的问题

第1题

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为？（)

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间

B.无风险利率

C.市场预期收益率与无风险收益率之差

D.市场预期收益率

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第2题

无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（)

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

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第3题

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9%，则无风险利率为()。

A.1.50%

B.2%

C.3%

D.4.50%

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第4题

某股票的β值是1.5，市场报酬率是10%，无风险报酬率是5%，预期回报是11元，根据资本资产定价模型(CAPM)，该股票的售价应该是()。

A.425元

B.800元

C.110元

D.569元

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第5题

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其系数为0．5，市场证券组合的

期望收益率为9％，则无风险利率为()。

A．1．5％

B．5％

C．3％

D．4．5％

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第6题

如果公司投票价格为37元，预期红利增长率为15.5%，下一年红利为0.32元，根据红利贴现模型，市

场中投资者对该公司的期望收益率为（）

A．15.5%

B．16.36%

C．0.86%

D．10%

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第7题

甲向乙借1000元，并承诺在一年后付给乙1100元，现在考虑甲对1000元的投资选择：短期资金市场，其隔日变动的当前

利率为10%；另有收益率为10%的两年期无息票债券．假定预期收益率为10%．试基于免疫技术给出一种较优的投资策略，并计算与这种投资策略相关的修正投资久期和凸值．

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第8题

马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是（）。 A．市场没有摩擦 B．投资者以收益率均值来衡

马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是（）。

A．市场没有摩擦

B．投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平，以收益率的标准来衡量收益率的不确定性

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

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第9题

马科威茨均值—方差模型的假设条件之一是（)A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收

马科威茨均值—方差模型的假设条件之一是 ()

A．市场没有摩擦

B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以喜好风险的人

D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

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第10题

如果公司股票价格为37元，预期红利增长率为15.5%，下一年红利为0.32元，根据红利贴现模型，该公司股

票是 ()

A．在投资者的必要收益率为18%的情况下被市场高估

B．在实际增长率为16.5%的情况下被市场高估

C．在下一年实际红利为0.35元的情况下被市场低估

D．在投资者必要收益率为18%的情况下值40元

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