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[主观题]
某一股票当前的交易价格为10元,3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年
3.5%,执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于 ()
A.0.35元
B.0.54元
C.0.64元
D.0.82元
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A.0.35元
B.0.54元
C.0.64元
D.0.82元
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
A.合法,因该行为不违反交易自由、风险自担的原则
B.合法,因该行为不违反平等自愿、等价有偿的原则
C.不合法,因该行为属于操纵市场的行为
D.不合法,因该行为属于欺诈客户的行为
A.10元
B.5元
C.15元
D.25元
若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股,则合约远期价格为 ()
A.51.14元
B.53.14元
C.55.14元
D.58.14元
A.该期权的内在价值为2元
B.该期权处于实值状态
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
A.资本利得属于投资基金的主要收益来源
B.开放式基金随时(多为3个月后)可以购买或赎回
C.认股权证基金属于高风险基金,不过其投资风险较股票通常要小
D.专门基金的收益水平受市场行情的影响