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[单选题]
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元。如果无风险利率为10%,那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为()
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
查看答案
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A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
要求:
(1)计算上述不同情况下股票的价值;
(2)假设该股票为固定增长型股票,当时该股票的市价为12元,作为投资者是否购买?
(3)假设该股票为零增长股票,每股0.8元的股利,已知该股票价值为10元,则该股票的必要收益率是多少?
A.3.8%
B.2.9%
C.5.2%
D.6.0%
A.1100
B.1150
C.1170
D.1220
A.23.91美元
B.24.11美元
C.26.52美元
D.27.50美元
A.1 100
B.1 000
C.970
D.1 020
A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
A.26.45元/股
B.36.50元/股
C.37.75元/股
D.50.00元/股