题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个
若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股,则合约远期价格为 ()
A.51.14元
B.53.14元
C.55.14元
D.58.14元
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若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股,则合约远期价格为 ()
A.51.14元
B.53.14元
C.55.14元
D.58.14元
A.99.15元
B.99.38元
C.100.00元
D.105.20元
A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
可转换公司债券实质上嵌入了普通股票的()。
A.远期合约
B.期货合约
C.看跌期权
D.看涨期权
A.在期货市场上远期买进对冲
B.买入股指期货合约对冲
C.在期权市场上出售卖出期权对冲
D.在期权市场上买入看跌期权对冲