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(请给出正确答案)
[单选题]
如果1年期的即期利率为8.5%,2年期的即期利率为9%,3年期的即期利率为11%,则2年到3年的远期利率约等于()。
A.9.3%
B.10%
C.12.7%
D.15.1%
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A.9.3%
B.10%
C.12.7%
D.15.1%
A.13.5%
B.14%
C.14.2%
D.14.7%
假定市场上1年期即期收益率为5%,2年期即期收益率为7%,另有一年息票率为12%的2年期附息债券(按年付息)。如果预期理论成立,则该付息债券在第一年末的预期价格为()。
A.102.71元
B.106.67元
C.104.67元
D.101.85元
(1)证明两个组合有相同的久期。
(2)证明如果收益率上升0.1%,两个组合价值变化同利率变化的百分比相同。
A.5.5%
B.6.5%
C.3.5%
D.6%