题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。
A.该期权的内在价值为2元
B.该期权处于实值状态
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
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A.该期权的内在价值为2元
B.该期权处于实值状态
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
A.该看张期权的内在价值是0
B. 该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D. 该看涨期权的内在价值是-5
要求:
(1)计算上述不同情况下股票的价值;
(2)假设该股票为固定增长型股票,当时该股票的市价为12元,作为投资者是否购买?
(3)假设该股票为零增长股票,每股0.8元的股利,已知该股票价值为10元,则该股票的必要收益率是多少?
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
A、看涨期权处于实值状态
B、看涨期权时间溢价大于0
C、看跌期权处于虚值状态
D、看跌期权时间溢价小于0
A.0.33
B.9.67
C.0.25
D.1.67
A.10元
B.5元
C.15元
D.25元
A.0.40元
B.12/35元
C.0.30元
D.0