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思考以下两个模型： RA=E(RA)+βA(Fm)+εA RA=αA+βA(Fm)+μA 式中，RA是市场指数的总收益(包括预期的和非预期的)；Fm是市场指数的非预期收益；αA是常数；ε和μ是收益中风险可分散的部分。这两个等式都可以看做市场模型。如果两个等式相等同，那么αA为多少？
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对股票A和B分析估计的指数模型结果如下：
RA=0.12+0.6RM+eARB=0.04+1.4RM+eB
бM=0.26 б(eA)=0.20 б(eB)=0.10
考虑股票A、B两个(超额收益)指数模型回归结果： RA=1％+1．2RM R2=0．576 标准方差N残值=l0．3％ RB=2％+0．8RM R2=0．436 标准方差N残值=9．1％ a．哪种股票的公司特有风险较高？ b．哪种股票的市场风险高？ c．对哪种股票而言。市场的变动更能解释其收益的波动性？ d．哪种股票有除资本资产定价模型预测的收益以外的平均超额收益？ e．如果rF恒为6％，且回归以总收益计而非超额收益计，股票A回归的截距是多少？
A.办公室照明光源的显色指数（Ra）不应小于80
B.同类光源的色容差不应大于5 SDCM
C.暖色光适合学习思考
D.4000K自然白有较高的显色性
A.RA+（1-RA）RB
B.RARB
C.RA+RB
D.RB+（1-RB）BA
E.RA+RARB
