题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某股票类资产A,下一年度的期望收益率为13%。下一年度股市为牛市的概率为35%,牛市中股票类资产A收益率为40%;股市为熊市的概率为25%,熊市中股票类资产A的收益率为-20%;股市为震荡市的概率为40%,震荡市中股票类资产A收益率为10%;则该类资产A的收益率方差为()
A.0.02
B.0.13
C.0.23
D.0.05
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A.0.02
B.0.13
C.0.23
D.0.05
A.30.56
B.31.82
C.32.64
D.33.88
A.0.68
B.0.38
C.0.46
D.0.60
股票之间的相关系数如下:Corr(A,B)=0.85;Corr(A,C)=0.60;Corr(A,D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%,标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由A股票组成,并且只被允许选取另一种股票组成资产组合,投资者将会选择()。
A.B
B.C
C.D
D.需要更多的信息
计算资产组合M的标准离差率; 判断资产组合M和N哪个风险更大? 为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少? (4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险,并说明理由。
A.1.33
B.1.50
C.1.67
D.2.00
A.12%
B.7%
C.7.5%
D.13.5%
A.15.5%
B.16.36%
C.0.86%
D.10%