题目内容
（请给出正确答案）
计算资产组合M的标准离差率； 判断资产组合M和N哪个风险更大？ 为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ （4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
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A.2.09
B.2.59
C.3.09
D.3.59
股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0.85；Corr(A，C)=0.60；Corr(A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由A股票组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择()。
A．B
B．C
C．D
D．需要更多的信息
A．30.56
B．31.82
C．32.64
D．33.88
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
A.证券的收益率具有单因素模型所描述的牛成过程
B.不允许卖空
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E.资本市场没有摩擦
A.证券市场线上的任意一点都是有效证券组合，其他组合和证券则落在证券市场线的下方
B.证券市场线描述的是某种特定证券和市场组合的协方差与该证券期望收益率之间的均衡关系
C.证券市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系
D.证券市场线是资本资产定价模型的一种表现形式
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。属于马柯维茨假设是()
A．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C．投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D．所有资产都可以在市场上买卖
A.1.50%
B.2%
C.3%
D.4.50%
A．1．5％
B．5％
C．3％
D．4．5％
