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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

已知无风险收益率为10％，市场必要收益率为15％，HF公司股票的B值为1．5。如果预计HF公司明年的每股红

利D1=2．50美元，g=5％，求该公司的股票售价。

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第1题

已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（）。

A.1.5

B.1.4

C.1.6

D.1.2

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第2题

某资产的必要收益率为R，β系数为1.5，市场收益率为10%，假设无风险收益率和β系数不变，如果市场收益率为15%，则该资产的必要收益率为（)。

A.R+7.5%

B.R+12.5%

C.R+10%

D.R+5%

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第3题

假定某项投资风险系数为1,无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为()。

假定某项投资风险系数为1,无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为（)。

A.20%

B.30%

C.25%

D.15%

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第4题

某公司股票的必要收益率为R，β系数为1.5，市场平均收益率为10%，假设无风险收益率和该公司股票的β系数不变，则市场平均收益率上升到15%时，该股票必要收益率变为（)。

A.R+7.5%

B.R+15%

C.R+22.5%

D.R+25%

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第5题

当资产的贝嗒系数β为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,求该资产的必要收益率为

多少？

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第6题

某人持有A、B、C三种股票，各股票所占的比重分别为50%、30%和20%，其β系数分别为2.0、1.0、0.5。无风险收益率为10%，

市场收益率为15%。求该组合的风险收益率和必要投资收益率。

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第7题

已知某证券无风险利率为5%，市场证券组合预期收益率为10%，β值为1.5，则该证券的预期收益率为（)。

A.10%

B.5%

C.7.5%

D.12.5%

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第8题

已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%，如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%

和20%，则该基金的Sharpe业绩指数为 ()

A．0.35

B．0.4

C．0.45

D．0.8

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第9题

已知甲股票的风险收益率为20%，市场组合的风险收益率为16%，甲股票的必要收益率为25%，假

设资本资产定价模型成立，乙股票的届系数为0.8，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。

要求：

(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；

(2)计算股票价格指数平均收益率；

(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；

(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；

(5)确定证券市场线的斜率和截距。

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第10题

已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（）。

A.6％

B.8％

C.10％

D.16％

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第11题

甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成，对应单项资产β系数分别为0.6和0.8，每股市价分别为5元和10元，股票数量分别为1000股和2000股。假设短期国债的利率为4%，市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中正确的有（）。

A.必要收益率为8.56%

B.无风险收益率为4%

C.风险收益率为7.6%

D.市场风险溢酬为10%

E.证券资产组合的β系数为0.76

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