题目内容
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[主观题]
已知某证券无风险利率为5%，市场证券组合预期收益率为10%，β值为1.5，则该证券的预期收益率为（)。
A.10%
B.5%
C.7.5%
D.12.5%
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A．30.56
B．31.82
C．32.64
D．33.88
(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3。市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少？该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少？
A.必要收益率为8.56%
B.无风险收益率为4%
C.风险收益率为7.6%
D.市场风险溢酬为10%
E.证券资产组合的β系数为0.76
A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低
B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高
C.有效组合的非系统风险为零
D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系
E.有效组合的d系数大于零
如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（）
A．证券A，截距估计值为8%，斜率估计值为0.8，必要收益率为12%
B．证券B，截距估计值为4%，斜率估计值为0.7，必要收益率为14.5%
C. 证券C，截距估计值58%，斜率估计值为1.0，必要收益率为20.0%
D．证券D，截距估计值为7%，斜率估计值为1.2，必要收益率为25.5%
A.当市场平均收益率为10%时，该证券的预期收益率为18%
B.当市场平均收益率为10%时，该证券的预期收益率为10.8%
C.当市场平均收益率为15%时，该证券的预期收益率为24%
D.当市场平均收益率为15%时，该证券的预期收益率为16.8%
