题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
设无风险利率为6%，市场组合预期报酬率为10%，标准差为0.1华硕股票报酬率之标准差为0.16，华硕股票与市场组合的共变量为0.015，华硕股票的预期报酬率为多少？（)
A.6.6%
B.9.75%
C.12%
D.1.5%
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更多“设无风险利率为6%，市场组合预期报酬率为10%，标准差为0.…”相关的问题
某股票的β系数为1.5，市场无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为14%，则该股票的预期收益率为 ()
A．8%
B．9%
C．18%
D．12%
A．30.56
B．31.82
C．32.64
D．33.88
A．16.4%和24%
B．13.6%和16%
C．16.4%和16%
D．13.6%和24%
关于资本市场线，哪种说法不正确？（）
A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C.资本市场线也叫证券市场线
D.资本市场线斜率总为正
下列说法正确的是
A．β值为0的股票，其预期收益率也等于0
B．CAPM理论告诉我们，波动率越大的股票，其预期收益率应越高
C．为了使你的投资组合的β值等于0.8，你可以将80%的资金投资于无风险资产，20%投资于市场组合
D．两种证券构成的组合的标准差可以小于其中任何一种证券
A.425元
B.800元
C.110元
D.569元
A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低
B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高
C.有效组合的非系统风险为零
D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系
E.有效组合的d系数大于零
A.1.50%
B.2%
C.3%
D.4.50%
