题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者除自有资金
外还借入20%的资金,将其所有资金用于购买市场组合,则总期望报酬率和总标准差为()
A.16.4%和24%
B.13.6%和16%
C.16.4%和16%
D.13.6%和24%
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A.16.4%和24%
B.13.6%和16%
C.16.4%和16%
D.13.6%和24%
A.16.4%和24%
B.13.6%和16%
C.16.4%和16%
D.13.6%和24%
A.4%;1.25
B.5%;1.75
C.4.25%;1.45
D.5.25%;1
A.10.8%和13.10%
B.10.8%和15.36%
C.13%和13.12%
D.13%和13.10%
(1)β值为多少?=0.5×20%+1.0×30%+2.0×50%=1.4(证券组合β值=各股票β值X比重系数并相加)
(2)风险报酬是多少?=(10%-3%)×1.4=9.8%;风险报酬=β值(市场报酬率-无风险报酬率)
(3)该证券组合的收益率是多少?=3%+9.8%=12.8%;收益率=无风险报酬率+β值(平均报酬率-无风险报酬率)
A.0.35
B.0.4
C.0.45
D.0.8
A.该投资组合的预期收益率为11.6%
B.该投资组合的标准差为12%
C.该投资组合是贷出投资组合
D.资本市场线的斜率为0.3
E.该投资组合的风险溢价为3.6%
A.该投资组合的期望收益率为12%
B.该投资组合的标准差为18%
C.该投资组合的β系数为1.3
D.该组合的标准差率为1.5
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%