若随机变量Y是X的线性函数,Y=αX+b(α>0)且随机变量X存在数学期望与方差,则X与Y的相关系数ρxy=()。
A.α
B.α2
C.0
D.1
A.α
B.α2
C.0
D.1
A.2
B.3
C.4
D.5
设随机变量(X,Y)的概率密度为求常数A及随机变量(X,Y)的分布函数F(X,Y)。
设X,Y是相互独立的随机变量,其分布函数分别为FX(x),FY(y),则Z=min(X,Y)的分布函数是().
A.FZ(z)=max[FX(x),FY(y)]
B.FZ(z)=min[FX(x),FY(y)]
C.FZ(z)=1-[1-FX(x)][1-FY(y)]
D.FZ(z)=FY(y)
设X,Y是相互独立的随机变量,其分布函数分别为FY(x)、FY(y),则Z=min(X,Y)的分布函数是().
A.FZ(z)=max[FX(x),FY(y)]
B.FZ(z)=min[FX(x),FY(y)]
C.FZ(z)=l-[1-FX(x)][1-FY(Y)]
D.FZ(z)=FY(y)
A.二维随机变量(X,Y)的分布律
B.二维随机变量(X,Y)的分布函数
C.随机变量X和Y的联合分布律
D.随机变量X和Y的联合分布函数
设二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为其中φX(x,y),φY(x,y)都是二维正态分布的概率密度函数,且它们对应的二维随机变量的相关系数分别为1/3和-1/3,它们的边緣概率密度函数所对应的随机变量的数学期望都是0,方差都是1。
(1)求随机变量X和Y的概率密度函数f1(x)和f2(y)以及X和Y的相关系数ρ;
(2)问X和Y是否相互独立?为什么?
A.0
B.1
C.2
D.3
设随机变量X,Y独立同分布且X的分布函数F(x),则Z=max{X,Y}的分布函数为 ().
A.F2(x)
B.F(x)F(y)
C.1-[1-F(x)]2
D.[1-F(x)][1-F(y)]