如果结果不匹配，请 
更多“与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β…”相关的问题
第4题
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（)。
A.夏普指数考虑的是市场风险，而特雷诺指数考虑的是总风险
B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C.夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
第8题
下列关于风险调整后收益指标说法错误的是（）。
A.夏普比率旨在计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬
B.特雷诺比率在总风险的基础上对投资的收益风险进行调整
C.詹森a指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益
D.信息比率是通过业绩比较基准对相对收益率进行风险调整的分析指标标准
第9题
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
第10题
下列指数中，不是用来衡量基金投资绩效的是（)A．詹森指数B．特雷洁指数C．标准普尔指数D．夏普指数
下列指数中，不是用来衡量基金投资绩效的是()
A．詹森指数
B．特雷洁指数
C．标准普尔指数
D．夏普指数
