题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
考虑默顿的跳跃扩散模型,其中跳跃使资产价格降低至0。假设每年的平均跳跃次数为λ。证明当无风险利
率为r+λ,而不是r时,欧式看涨期权的价格等于价格无跳跃时的看涨期权价格。存在跳跃的可能性会使得看涨期权的价格增加还是减小?(提示:在无跳跃、一次或一次以上跳跃的情况下分别对期权定价。在时间T内,资产价格无跳跃的概率为e-λT)。
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A.13.7%
B.16.7%
C.23.3%
D.20.3%
A.⑴ 用在动词后面,表示动作反复、连续 ⑵① 使空出时间(地方)
B.⑴ ③ 奔跑或者跳跃 ⑵① 使空出时间(地方)
C.⑴ ③ 奔跑或者跳跃 ⑵用在动词后面,表示动作反复、连续