题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
按照CAPM模型,假定:市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确?()
A.XYZ被高估
B.XYZ被低估
C.XYZ被公平定价
D.以上都不正确
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A.XYZ被高估
B.XYZ被低估
C.XYZ被公平定价
D.以上都不正确
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
A.1.50%
B.2%
C.3%
D.4.50%
A.425元
B.800元
C.110元
D.569元
A.1.5%
B.5%
C.3%
D.4.5%
A.15.5%
B.16.36%
C.0.86%
D.10%
马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是()。
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平,以收益率的标准来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
马科威茨均值—方差模型的假设条件之一是 ()
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
A.在投资者的必要收益率为18%的情况下被市场高估
B.在实际增长率为16.5%的情况下被市场高估
C.在下一年实际红利为0.35元的情况下被市场低估
D.在投资者必要收益率为18%的情况下值40元