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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果1年期的即期利率为8.5%，2年期的即期利率为9%，3年期的即期利率为11%，则2年到3年的远期利率约等于()。

A.9.3%

B.10%

C.12.7%

D.15.1%

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第1题

已知1年期的即期利率为12%，2年期的即期利率为13%，3年期的即期利率为13.2%，4年期的即期利率为13.5%，则2年到4年的远期利率约等于()。

A.13.5%

B.14%

C.14.2%

D.14.7%

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第2题

设1年期和2年期的即期利率分别为2%和3%，根据预期理论，则第2年初到第2年末的远期利率为（）。

A.4%

B.6%

C.1%

D.5%

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第3题

假定市场上1年期即期收益率为5％，2年期即期收益率为7％，另有一年息票率为12％的2年期附息债券（按年

假定市场上1年期即期收益率为5％，2年期即期收益率为7％，另有一年息票率为12％的2年期附息债券(按年付息)。如果预期理论成立，则该付息债券在第一年末的预期价格为()。

A．102．71元

B．106．67元

C．104．67元

D．101．85元

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第4题

如果一年期的即期利率为5%，二年期的即期利率为7%，则一年到二年的远期利率约等于()。

A.4%

B.7%

C.9%

D.11%

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第5题

如果一年期的即期利率为10%，两年期的即期利率为10.5%，那么一年到两年的远期利率为()。

A.0.1

B.0.105

C.0.11

D.0.115

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第6题

某公司以贴现方式借入1年期贷款10万元，名义利率为12%。要求：（1)计算该贴现贷款的有效利率。（2)如果公司以分期付款的方式借入这笔贷款，分12个月等额偿还，计算有效利率。

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第7题

组合A由一个一年期、面值为2000美元的零息票债券及一个10年期、面值为6000美元的零息票债券组成，组合B由5.95年期、面值为5000美元的债券组成，当前所有债券年收益率为10%(连续复利)。

(1)证明两个组合有相同的久期。

(2)证明如果收益率上升0.1%，两个组合价值变化同利率变化的百分比相同。

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第8题

某投资者以80元的价格买进一张面值为100元、票面利率为5%的5年期债券，则即期收益率为()。

A.6.25%

B.1.25%

C.31.25%

D.5%

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第9题

在上题中，如果后3年的1年期远期利率为8%，计算年金在0时刻的现值及等价收益率，并与上题的结果进行比较．

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第10题

假定未来3年当中，1年期债权的利率分别是2%，3%和4%，1-3年期债券的流动性溢价分别为0,0.25%和0.5%，则3年期债券利率为()。

A.5.5%

B.6.5%

C.3.5%

D.6%

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